鐵礦石近期或反彈承壓大震蕩洗盤
期貨：鐵礦石1509周四夜盤震蕩，收368.5(+1.5)，總增倉3.2萬余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日空頭部分集中大幅增倉、小部分集中減倉，持倉量增加、集中度增加;多頭部分集中大幅增倉，持倉量增加、集中度增加。夜盤空頭小幅增倉打壓，多頭積極增倉挺價(jià)，多空分歧較大，市場(chǎng)做多情緒仍較強(qiáng);短期或有上探承壓波動(dòng)，近期或進(jìn)入反彈承壓大幅震蕩洗盤階段、注意高位資金拋壓力度及低位支撐性，減少操作。
現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)大幅下調(diào)：曹妃甸405(-20)，日照390(-25)，連云港385(-25);8月新加坡掉期47.08(美元/噸)(+0.58)、普氏62%鐵礦石指數(shù)48.75(+4.25)，BDI指數(shù)(航運(yùn))持穩(wěn)。目前港口庫存延續(xù)回升，港口報(bào)價(jià)下調(diào)，外礦超跌反彈;近期鋼廠開工率被迫下降、檢修減產(chǎn)增多，若價(jià)格續(xù)跌則會(huì)加大限產(chǎn)量、拉低礦價(jià)，現(xiàn)貨承壓格局。淡水河谷40萬噸級(jí)礦砂船開始靠岸，加大市場(chǎng)供給競(jìng)爭(zhēng)力度。
宏觀及外盤因素：證監(jiān)會(huì)公安部核查取證涉嫌惡意做空者。上市公司兩日內(nèi)上報(bào)維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定方案。滬深兩市約31家公司將于7月10日復(fù)牌。希臘向歐元區(qū)提交最新改革方案，更接近債權(quán)人要求。IMF下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，美國(guó)成最大拖累。伊朗核談?dòng)忠淮蜗萑虢┚帧Ｗ蛞梗航饍r(jià)小幅調(diào)整，原油、美銅、美元指數(shù)震蕩小幅上漲，今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或反彈承壓波動(dòng)。
簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1509或有上探承壓波動(dòng)，近期或進(jìn)入反彈承壓大幅震蕩洗盤階段、注意高位資金拋壓力度及低位支撐性，減少操作：波段操作：持空10%，若375-390區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)可補(bǔ)空，若330-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：平倉觀望，若375-390區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)可補(bǔ)空，若330-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。
策略分析：近兩日國(guó)家加大救市力度，商品期貨報(bào)復(fù)性反彈后或逐步恢復(fù)理性。短期資金開始逐步移倉換月至1601合約。目前貨幣、基建、穩(wěn)增長(zhǎng)寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期，但地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻、淡季鋼材需求不濟(jì)、鋼價(jià)下調(diào)、鋼廠減產(chǎn)、港口庫存回升將壓制礦價(jià)。近期期貨超跌后受利多情緒影響大幅反彈，若港口庫存延續(xù)回升、鋼廠減產(chǎn)加大，市場(chǎng)或承壓再跌。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌，礦價(jià)超跌后將對(duì)三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用，細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。
提示：央行向證金公司提供充足再貸款，公安部同證監(jiān)會(huì)排查惡意賣空。國(guó)務(wù)院稱經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。媒體：市場(chǎng)最終走向取決于信心。下半年穩(wěn)投資步伐或加快，中金:政策或放松。(中財(cái)網(wǎng))
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