鐵礦石或承壓震蕩波動(dòng) 防范資金增減異動(dòng)
期貨：鐵礦石1509周四夜盤(pán)震蕩反彈，收422.5(+0.5)，總增倉(cāng)3.2萬(wàn)余手，成交量增加。前十名資金流向：昨日空頭分散增減調(diào)倉(cāng)，持倉(cāng)量微增、集中度下降;多頭部分集中大幅減倉(cāng)、持倉(cāng)量降低、集中度降低;夜盤(pán)多頭資金挺價(jià)力度增加，空頭延續(xù)增倉(cāng)壓盤(pán)，多空分歧較大，盤(pán)面反彈承壓偏弱;短期或延續(xù)反彈承壓震蕩波動(dòng)，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金增減倉(cāng)異動(dòng)。
現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)持穩(wěn)為主：曹妃甸470(0)，日照440(0)，連云港445(0);7月新加坡掉期54.5(美元/噸)(續(xù)調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)62(-1)，BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。當(dāng)前鋼廠集中采購(gòu)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源緊俏，港口庫(kù)存下降迅速、維穩(wěn)強(qiáng)勢(shì)，國(guó)內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價(jià)、產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上的礦山開(kāi)工率回升3個(gè)百分點(diǎn)至63.1%，短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺，但礦價(jià)炒作偏高、鋼廠接受度下降，期貨內(nèi)盤(pán)弱于外盤(pán)，加之外礦船期下旬到港量增加，庫(kù)存料將回升，下旬市場(chǎng)或逐步承壓恢復(fù)弱勢(shì)。
宏觀及外盤(pán)因素：4月財(cái)政支出暴增逾30%，收入仍低迷。美4月PPI同比降幅創(chuàng)五年最大，美聯(lián)儲(chǔ)加息前景黯淡。外媒：中國(guó)央行限制商業(yè)銀行存款利率提至上限。盡管歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)反彈，德拉吉稱QE不會(huì)停。昨夜：黃金上漲、美銅、原油震蕩調(diào)整，美元探低反彈，今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓波動(dòng)。
簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1509或延續(xù)反彈承壓震蕩波動(dòng)，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金增減倉(cāng)異動(dòng)：波段操作：持空10%，站穩(wěn)424平空，若420以下支撐較強(qiáng)則平空、延續(xù)弱勢(shì)留空，若430附近壓力較大可補(bǔ)空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：補(bǔ)空10%，突破424平空，若420以下支撐較強(qiáng)則平空并考慮輕倉(cāng)試多、延續(xù)弱勢(shì)留空，若430附近壓力較大可補(bǔ)空，站穩(wěn)430則留多。
策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策利好支撐期貨盤(pán)面，鋼廠需求偏強(qiáng)、港口庫(kù)存下降、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國(guó)產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度，預(yù)計(jì)5月下旬港口庫(kù)存將逐步回升。期貨承壓60日均線(430附近)破位下跌，短期資金支撐降低，產(chǎn)業(yè)資金拋壓增大，近期或有震蕩反抽波動(dòng)，關(guān)鍵位若無(wú)法站上則震蕩下跌行情或逐步展開(kāi);后續(xù)關(guān)注5月下旬鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國(guó)內(nèi)政策資金影響對(duì)盤(pán)面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門(mén)深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。
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